APLICACIÓN DE LOS MODELOS LEE-CARTER Y RENSHAW-HABERMAN EN LOS SEGUROS DE VIDA Y MIXTOS

APLICATION OF LEE-CARTER AND RENSHAW-HABERMAN MODELS IN LIFE INSURANCE PRODUCTS

APLICACIÓN DE LOS MODELOS LEE-CARTER Y RENSHAW-HABERMAN EN LOS SEGUROS DE VIDA Y MIXTOS

Yovanna Macias, Miguel Santolino

Artículo en Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2018

Abstract

The article analyzes differences between estimated premiums in life and mixed insurance products using the mortality/life tables for the Spanish insured population with the estimated premiums if we rely on the mortality/life tables based on the predictions made by the Lee-Carter model and the Renshaw-Haberman model. In the proposed scenarios, it is observed that the premiums calculated using the PASEM 2010 mortality tables are higher than those based on the Lee-Carter and Renshaw-Haberman models. However, it does not longer hold when the PERMF-2000P life tables are applied.

Keywords: Mortality tables, provisions, risk management, longevity.

Resumen

En este artículo se pretende analizar las diferencias, si existen, entre las primas estimadas en seguros de vida y mixtos utilizando las tablas de mortalidad/supervivencia para la población asegurada española con las primas estimadas si nos basamos en las tablas de mortalidad creadas a través de las predicciones realizadas por el modelo Lee-Carter y el modelo Renshaw-Haberman. En los escenarios propuestos se observa que las primas calculadas mediante las tablas de mortalidad PASEM 2010 son superiores a las basadas en los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman. En cambio, no ocurre lo mismo cuando se utilizan las tablas de supervivencia PERMF-2000P.

Palabras clave: Tablas de mortalidad, reservas, gestión del riesgo, longevidad.

Artículo en Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2018