On the premium of equity-linked insurance contracts Beatriz Balbás and Raquel Balbás Abstract We will deal with the valuation of equity-linked insurance contracts such as unit links. We will introduce a premium principle based on the optimization of expectation bounded and coherent measures of risk. The premium principle seems to present some interesting properties. Indeed, firstly, it is sub-additive and favors diversification. Secondly, it integrates both actuarial and financial risks, and ...

La media geométrica, como principio de cálculo de primas Cristina Lozano-Colomer Departamento de Métodos Cuantitativos Universidad Pontificia de Comillas  (ICADE). clozano@cee.upcomillas.es y José L. Vilar-Zanón Departamento de Economía Financiera y Actuarial. Universidad Complutense de Madrid Resumen Este artículo estudia el problema del cálculo de primas para distribuciones de siniestralidad con cola gruesa como Pareto con parámetro de forma, en las que la esperanza matemática no existe. ...

La distribución de Poisson-Beta: aplicaciones y propiedades en la teoría del riesgo colectivo Emilio Gómez Déniz1, José María Sarabia2 y Faustino Prieto2 Resumen En el presente trabajo se estudia la distribución Poisson-Beta, tanto en los seguros individuales como en la teoría del riesgo colectivo. Se comienza revisando las propiedades básicas de la distribución. Estas propiedades incluyen los momentos ordinarios y factoriales, relaciones de recurrencia, así como las primas de riesgo, colec...

Efectos del reaseguro proporcional en el reparto de dividendos. Un análisis a largo plazo Maite Mármol, M.Mercè Claramunt y Anna Castañer Profesoras del Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial RESUMEN El objetivo del trabajo es presentar la interacción entre el reaseguro proporcional y el reparto de dividendos. En primer lugar, resumimos las características del modelo clásico de la teoría de la ruina y comentamos las modificaciones producidas por la introducción de un r...