QUANTILE REGRESSION AS A STARTING POINT IN PREDICTIVE RISK MODELS
REGRESIÓN CUANTÍLICA COMO PUNTO DE PARTIDA EN LOS MODELOS PREDICTIVOS PARA EL RIESGO
Albert Pitarque, Ana María Pérez-Marín1, Montserrat Guillen
Dept. Econometría, Riskcenter-IREA, Universidad de Barcelona
Fecha de recepción: 1 de agosto de 2019
Fecha de aceptación: 23 de octubre de 2019
Abstract
Given a risk level or tolerance, quantile regression is a predictive model that fits the corresponding percentile of the contin...
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