Organizado por la Escuela de Práctica Actuarial y Financiera del Instituto de Actuarios Españoles Objetivos del curso El presente curso tiene como objetivo realizar un análisis del riesgo de renta variable bajo la normativa de Solvencia II, incidiendo sobre la medida de valor en riesgo y la idoneidad del ajuste simétrico. Se analiza si el shock para el riesgo de acciones bajo el marco de Solvencia II cumple con la naturaleza del VaR al 99,5%, ahondando en el papel del mecanismo de ajuste ...