Efectos del reaseguro proporcional en el reparto de dividendos. Un análisis a largo plazo
Maite Mármol, M.Mercè Claramunt y Anna Castañer Profesoras del Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial
RESUMEN
El objetivo del trabajo es presentar la interacción entre el reaseguro proporcional y el reparto de dividendos. En primer lugar, resumimos las características del modelo clásico de la teoría de la ruina y comentamos las modificaciones producidas por la introducción de un reaseguro proporcional y del reparto de dividendos con una barrera constante. Asimismo, adaptamos las diferentes magnitudes relacionadas con el reparto de dividendos a un modelo con reaseguro proporcional y explicitamos las fórmulas de las diferentes magnitudes para una cuantía individual de los siniestros con una distribución exponencial unitaria. Finalmente, presentamos un análisis numérico y las conclusiones.
PALABRAS CLAVE:
Reaseguro proporcional, dividendos, barrera constante.
ABSTRACT
The aim of this paper is to present the interaction between the proportional reinsurance and the dividend pay-out. First, we summarize the hypothesis o the classical model of ruin theory and we comment the modifications when we introduce a proportional reinsurance and a constant dividend barrier. Then we adapt the tools used to study the dividend pay-out in this new model and we show the magnitudes for a unitary exponential distribution for the individual claim amount. Finally we present some numerical results and the conclusions.
KEYWORDS:
Proportional reinsurance, dividends, constant barrier