La media geométrica, como principio de cálculo de primas
Cristina Lozano-Colomer Departamento de Métodos Cuantitativos Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). clozano@cee.upcomillas.es y José L. Vilar-Zanón Departamento de Economía Financiera y Actuarial. Universidad Complutense de Madrid
Resumen
Este artículo estudia el problema del cálculo de primas para distribuciones de siniestralidad con cola gruesa como Pareto con parámetro de forma, en las que la esperanza matemática no existe. Se plantea la media geométrica como un principio de prima basado en el enfoque de las funciones de pérdida. Esto se aplica a un seguro de lucro cesante.
Palabras Clave
Principios de cálculo de primas, colas gruesas, media geométrica, distribución de Pareto, seguro de lucro cesante
Abstract
This paper discusses the problem of premium calculation of a heavy-tailed claim size distribution, like Pareto distribution with a shape parameter, therefore expectation does not exist. The geometric mean is set up in order to obtain a premium principle based on the loss function approach. This is applied to business interruption insurance
Keywords
Premium calculation principles, heavy tail, geometric mean, Pareto distribution, business interruption insurance.
