EDITORIAL
El número 22 de la Tercera Época de los Anales del Instituto de Actuarios Españoles, correspondiente al año 2016, incluye cuatro artículos de diversos investigadores del área Actuarial y Financiera.
Las autoras Padilla, Bolancé y Guillén, en su artículo “Cuantificación del riesgo para la tarificación en seguros de automóvil”, se centran en identificar los factores que determinan la siniestralidad y sus efectos en el cálculo del precio del seguro del automóvil....
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Anales 2016
Cálculo de reservas con modelos lineales generalizados mixtos haciendo uso del software R
Cálculo de reservas con modelos lineales generalizados mixtos haciendo uso del software R
Claim reserving with generalized linear mixed models by using R software
Eva Boj del Val y Judit Esquinas Figueras
Abstract
It is presented an application of generalized linear mixed models to the claim reserving problem, when data is of individual type, that generally corresponds to RBNS (Reported But Not Settled) claims. Reserves by years of origin and total are calculated and, with para...
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Modelo actuarial multiestado para el cálculo de probabilidades de supervivencia y fallecimiento según estado civil: una aplicación al pago de pensiones concurrentes
Modelo actuarial multiestado para el cálculo de probabilidades de supervivencia y fallecimiento según estado civil: una aplicación al pago de pensiones concurrentes
A multiple state actuarial model to calculate survival and death probabilities by marital status: an application to pensions
Estefanía Alaminos, Mercedes Ayuso
Resumen
El estudio del efecto que factores endógenos como el estado civil de la persona tienen en el comportamiento de indicadores biométricos, económicos y sociale...
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A note on probability and severity of ruin for Generalized Lindley claim size distribution
A note on probability and severity of ruin for Generalized Lindley claim size distribution
Nota sobre la probabilidad y severidad de ruina cuando la cantidad reclamada sigue la distribución generalizada Lindley
Emilio Gómez–Déniz, M. E. Ghitany, D. K. Al–Mutairi
Abstract
It is well known that, in a classical continuous time surplus process with given insurer’s initial surplus, closed-form expressions for the probability and severity of ruin (the probability that ruin occurs and...
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Cuantificación del riesgo para la tarificación en seguros de automóvil
Cuantificación del riesgo para la tarificación en seguros de automóvil
Alemar Padilla, Catalina Bolancé, Montserrat Guillen
Resumen
El cálculo del precio del seguro del automóvil se centra en identificar los factores que determinan una mayor o menor siniestralidad, sin embargo, una concepción integral del riesgo tendrá en cuenta también la posibilidad de que el asegurado no renueve su póliza. Esta visión holística se basa en la concepción exigida en los requerimientos de capit...
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Revista Anales 2016
Cuantificación del riesgo para la tarificación en seguros de automóvil (Alemar Padilla, Catalina Bolancé, Montserrat Guillen)
A note on probability and severity of ruin for generalized Lindley claim size distribution (Emilio Gómez–Déniz, M. E. Ghitany, D. K. Al–Mutairi)
Modelo actuarial multiestado para el cálculo de probabilidades de supervivencia y fallecimiento según estado civil: una aplicación al pago de pensiones concurrentes (Estefanía Alaminos, Mercedes Ayuso)
Cálculo de reserva...
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Revista Anales 2015
Hansjoerg Albrecher and Volkmar Lautscham: Dividends and the Time of Ruin under Barrier Strategies with a Capital-Exchange Agreement
Teodora Ruxandra Laura Stoenescu: Modelos avanzados de asignación de capital en las entidades de seguros
Amancio Betzuen Zalbidegoitia y Amaia Jone Betzuen Álvarez: La posibilidad de un índice de longevidad para la Unión Europea bajo las directrices de Solvencia II
Humberto Godínez Olivares and María del Carmen Boado Penas: An alternative pension reform for s...
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