Modelo de proyección de seguros aplicado al ramo de decesos

Modelo de proyección de seguros aplicado al ramo de decesos Dr. Sergio Real Campos. Resumen Este artículo propone un modelo de proyección de flujos probables de primas y siniestros sobre un asegurado tipo de decesos para demostrar que la provisión de la cartera antigua del mencionado ramo se manifiesta insuficiente para salvaguardar los intereses de los asegurados, si sólo se provisiona el 7,5% de las primas tal y como dicta el Reglamento de Ordenación del Seguro Privado de 1998 (en adelante ...
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Graduación de la mortalidad en Andalucía con modelos de mortalidad con heterogeneidad inobservable,

GRADUACIÓN DE LA MORTALIDAD EN ANDALUCÍA CON MODELOS DE MORTALIDAD CON HETEROGENEIDAD INOBSERVABLE Antonio Fernández Morales1 Profesor Titular de Universidad Departamento de Economía Aplicada (Estadística y Econometría 68), Universidad de Málaga Abstract The aim of this paper is to make use of generalized non-linear models to graduate mortality data from Andalucía allowing for unobserved heterogeneity. Two families of frailty models have been considered, Makeham-Gamma and Makeham-Inverse ...
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La media geométrica, como principio de cálculo de primas

La media geométrica, como principio de cálculo de primas Cristina Lozano-Colomer Departamento de Métodos Cuantitativos Universidad Pontificia de Comillas  (ICADE). clozano@cee.upcomillas.es y José L. Vilar-Zanón Departamento de Economía Financiera y Actuarial. Universidad Complutense de Madrid Resumen Este artículo estudia el problema del cálculo de primas para distribuciones de siniestralidad con cola gruesa como Pareto con parámetro de forma, en las que la esperanza matemática no existe. ...
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Provisión matemática a tipos de interés de mercado

Provisión matemática a tipos de interés de mercado J. Iñaki De La Peña ; Iván Iturricastillo ; Rafael Moreno ; Eduardo Trigo RESUMEN En seguros de vida se determina habitualmente la provisión matemática a través del método prospectivo bajo las mismas hipótesis con las que se ha determinado el coste o primas a abonar. Sin embargo la existencia de una normativa amplia y específica, tanto a nivel de la Unión Europea como en España, sobre la aplicación de técnicas inmunizadoras en el mundo asegur...
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La distribución de Poisson-Beta: aplicaciones y propiedades en la teoría del riesgo colectivo

La distribución de Poisson-Beta: aplicaciones y propiedades en la teoría del riesgo colectivo Emilio Gómez Déniz1, José María Sarabia2 y Faustino Prieto2 Resumen En el presente trabajo se estudia la distribución Poisson-Beta, tanto en los seguros individuales como en la teoría del riesgo colectivo. Se comienza revisando las propiedades básicas de la distribución. Estas propiedades incluyen los momentos ordinarios y factoriales, relaciones de recurrencia, así como las primas de riesgo, colec...
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Efectos del reaseguro proporcional en el reparto de dividendos. Un análisis a largo plazo

Efectos del reaseguro proporcional en el reparto de dividendos. Un análisis a largo plazo Maite Mármol, M.Mercè Claramunt y Anna Castañer Profesoras del Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial RESUMEN El objetivo del trabajo es presentar la interacción entre el reaseguro proporcional y el reparto de dividendos. En primer lugar, resumimos las características del modelo clásico de la teoría de la ruina y comentamos las modificaciones producidas por la introducción de un r...
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Solvencia en un reaseguro finite risk

Solvencia en un reaseguro finite risk M. A. Pons Cardell y F. J. Sarrasí Vizcarra ABSTRACT One of the characteristics of the finite risk reinsurance is the existence of an found of experience, which is constituted by the premiums charged by the reinsurer, together with his financial incomes, and his objective is to finance the claims to be satisfied to the insurer in the specified period. The objective of this work is to design a model that allows us to determinate the reserve that the found ...
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Criterios de selección de modelo en el credit scoring. Aplicación del análisis discriminante basado en distancias

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MODELO Criterios de selección de modelo en el credit scoring. Aplicación del análisis discriminante basado en distancias Eva Boj, Mª Mercè Claramunt, Anna Esteve y Josep Fortiana ABSTRACT The aim of this paper is to study model selection criteria in credit scoring. Such criteria are usually derived from an error cost function which takes into account misclassification probabilities in good and bad credit risk subpopulations plus other parameters encoding context...
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Estabilidad, caos y crisis financiera

Estabilidad, caos y crisis financiera Ubaldo Nieto de Alba ABSTRACT: In this paper, the origin and evolution of the current crisis are analyzed, one that has originated in the process of creation, sale, division and globalization of risks that, compared with actuarial procedures and methods applied to insurance, the oldest institution that markets, divides and universalizes risk, this work points out technical-financial errors committed. Crises like the present one keep professionals in the...
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