Regresión cuantílica como punto de partida en los modelos predictivos para el riesgo

QUANTILE REGRESSION AS A STARTING POINT IN PREDICTIVE RISK MODELS REGRESIÓN CUANTÍLICA COMO PUNTO DE PARTIDA EN LOS MODELOS PREDICTIVOS PARA EL RIESGO Albert Pitarque, Ana María Pérez-Marín1, Montserrat Guillen Dept. Econometría, Riskcenter-IREA, Universidad de Barcelona Fecha de recepción: 1 de agosto de 2019 Fecha de aceptación: 23 de octubre de 2019 Abstract Given a risk level or tolerance, quantile regression is a predictive model that fits the corresponding percentile of the contin...
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