Los hábitos de conducción al volante según el género en los seguros pay-as-you-drive o usage-based

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 20, 2014/17-32 Los hábitos de conducción al volante según el género en los seguros pay-as-you-drive o usage-based Mercedes Ayuso, Montserrat Guillén, Ana María Pérez-Marín Resumen La aplicación de la Directiva de Género ha supuesto para las entidades aseguradoras la prohibición del uso de la variable género como factor usado en la tarificación. La oferta de nuevos productos aseguradores basados en el uso del vehículo y la exposición al r...
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Influencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del scr del riesgo de suscripción no vida

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 19, 2013/63-84 Influencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del scr del riesgo de suscripción no vida Antoni Ferri, Lluís Bermúdez, Montserrat Guillén Resumen El requerimiento de capital de solvencia del riesgo de primas y reservas en vida bajo el enfoque del modelo estándar viene determinada por la fórmula especificada en el último estudio de impacto cuantitativo. Dicha fórmula toma en considera...
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Nuevos instrumentos para la gestión de los riesgos de longevidad/mortalidad

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 19, 2013/101-134 Nuevos instrumentos para la gestión de los riesgos de longevidad/mortalidad Eduardo Trigo Martínez1, Rafael Moreno Ruiz Amancio Betzuen Zalbidegoitia, J. Iñaki de la Peña Esteban, Iván Iturricastillo Plazaola Resumen: El objetivo del presente trabajo es estudiar cómo diversos instrumentos financieros que proporcionan flujos de caja vinculados a la mortalidad de una población pueden ser utilizados para cubrir el riesgo de...
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Fórmula de credibilidad para la estimación de las correlaciones entre líneas de negocio en el cálculo del scr del módulo de suscripción no vida

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 18, 2012/151-170 FÓRMULA DE CREDIBILIDAD PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS CORRELACIONES ENTRE LÍNEAS DE NEGOCIO EN EL CÁLCULO DEL SCR DEL MÓDULO DE SUSCRIPCIÓN NO VIDA Lluís Bermúdez y Antoni Ferri Abstract Solvency capital requirement (SCR) based on Solvency II standard formula is mainly given by some pre-established parameters. Some of these parameters define the lines of business’ correlation matrix. This work aims to advance in the applicat...
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Using wavelet to non-parametric graduation of mortality rates

Using wavelet to non-parametric graduation of mortality rates Ismael Baeza Sampere . Profesor Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Francisco G. Morillas Jurado. Profesor Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. ABSTRACT The graduation of some biometric functions of the life’s tables is a topic widely studied in actuarial science and used in actuarial practice. This paper proposes the use of a nonparametric technique. This technique has been used successfully i...
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Sensibilidad a las correlaciones entre líneas de negocio del scr del módulo de suscripción no vida basado en la fórmula estándard

SENSIBILIDAD A LAS CORRELACIONES ENTRE LÍNEAS DE NEGOCIO DEL SCR DEL MÓDULO DE SUSCRIPCIÓN NO VIDA BASADO EN LA FÓRMULA ESTÁNDAR Antoni Ferri, Lluís Bermúdez y Manuela Alcañiz Abstract: Solvency capital requirement (SCR) based on Solvency II standard formula is mainly given by some pre-established parameters. Some of these parameters define the lines of business’ correlation matrix. This work shows an estimation of the 2010 solvency non life underwriting requirement of Spanish non life mark...
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¿Está justificada la reforma del sistema público de pensiones español realizada en 2011 desde el punto de vista actuarial?

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 18, 2012/171-216 ¿Está justificada la reforma del sistema público de pensiones español realizada en 2011 desde el punto de vista actuarial? Manuel García García y Carlos Vidal Meliá Resumen El objetivo que se plantea en este trabajo es tratar de contestar básicamente a tres preguntas sobre el sistema público de pensiones de jubilación español: ¿Está justificada desde el punto de vista actuarial la reforma del sistema público de pensi...
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La idiosincrasia del actuario

LA IDIOSINCRASIA DEL ACTUARIO Rafael Moreno Ruiz1, Eduardo Trigo Martínez, Olga Gómez Pérez-Cacho Profesores del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Málaga), Joseba Iñaki De La Peña Esteban, Iván Iturricastillo Plazaola (Profesores del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad del País Vasco ) y Emiliano Pozuelo de Gracia (Profesor del Área de Finanzas y Contabilidad de ETEA, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales adscrita a la Univer...
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Graduación de la mortalidad en Andalucía con modelos de mortalidad con heterogeneidad inobservable,

GRADUACIÓN DE LA MORTALIDAD EN ANDALUCÍA CON MODELOS DE MORTALIDAD CON HETEROGENEIDAD INOBSERVABLE Antonio Fernández Morales1 Profesor Titular de Universidad Departamento de Economía Aplicada (Estadística y Econometría 68), Universidad de Málaga Abstract The aim of this paper is to make use of generalized non-linear models to graduate mortality data from Andalucía allowing for unobserved heterogeneity. Two families of frailty models have been considered, Makeham-Gamma and Makeham-Inverse ...
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