Key contributions of own risk solvency assessment (orsa) to the improvement of the erm of insurance companies: a practical and international vision

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 19, 2013/1-30 Key contributions of own risk solvency assessment (orsa) to the improvement of the erm of insurance companies: a practical and international vision Rivas, María Victoria; Heras, Antonio; De la Peña, Víctor Resumen EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), NAIC National Association of Insurance Commissioners), OSFI (Office of the Superintendent of Financial Institutions) junto con otros reguladores a ni...
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Capital requerido para el riesgo de suscripción en el ramo de crédito

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 18, 2012/41-76 CAPITAL REQUERIDO PARA EL RIESGO DE SUSCRIPCIÓN EN EL RAMO DE CRÉDITO Juan Casanovas Arbó Abstract We are performing an analysis of the models to evaluate the Solvency Capital Requirement –SCR- applicable to underwriting credit insurance risk. The simplicity and ease of calculation of the standard formula may entail extra capital regarding the use of an internal model adapted to the risks of the entity. We present a co...
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Muchos pierden y pocos ganan:efectos de la reforma legislativa sobre el poder adquisitivo del trabajador tras la jubilación

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 18, 2012/77-110 MUCHOS PIERDEN Y POCOS GANAN: EFECTOS DE LA REFORMA LEGISLATIVA SOBRE EL PODER ADQUISITIVO DEL TRABAJADOR TRAS LA JUBILACIÓN Ana Vicente Merino, Mª José Calderón Milán y Timoteo Martínez Aguado Resumen: ¿Cuál será la proporción de ingresos finales que será sustituida por la pensión de la Seguridad Social en el momento de la jubilación? Se presentan una serie de indicadores que permiten determinar cuál sería ese ni...
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Evolución del capital de solvencia requerido en las aseguradoras españolas hasta solvencia II

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 18, 2012/111-150 EVOLUCIÓN DEL CAPITAL DE SOLVENCIA REQUERIDO EN LAS ASEGURADORAS ESPAÑOLAS HASTA SOLVENCIA II Asier Garayeta Bajo, Iván Iturricastillo Plazaola y J. Iñaki De La Peña Esteban RESUMEN: Garantizar la calidad de las empresas aseguradoras a través del cumplimiento de sus obligaciones para con los asegurados, es un pilar fundamental de nuestra sociedad. De hecho, las legislaciones reguladoras de los mercados aseguradores y las...
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One formula for the probabilities of the poisson, binomial, and negative binomial distribution

One formula for the probabilities of the Poisson, Binomial, and Negative Binomial distribution Michael Fackler Abstract: This paper gives a formula representing all discrete loss distributions of the Panjer class (Poisson, Binomial, and Negative Binomial) in one. Further it provides an overview of the many Negative Binomial variants used by actuaries. Keywords: Panjer class, (a,b,0) class, discrete loss distribution, Negative Binomial Resumen: En este artículo se presenta una ...
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Metodología para el cálculo de escenarios de caída de cartera en solvencia II en presencia de contagio entre cancelaciones

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE ESCENARIOS DE CAÍDA DE CARTERA EN SOLVENCIA II EN PRESENCIA DE CONTAGIO ENTRE CANCELACIONES Mercedes Ayuso Gutiérrez, Montserrat Guillén Estany y Ana M. Pérez-Marín Abstract: This article provides with a methodology for developing scenarios of lapse rates in the insurance industry in the context of Solvency II. The main methodological contribution is the consideration of the contagion effect in the decision to cancel insurance policies when developing scenario...
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Sobre una clase de riesgos dependientes

SOBRE UNA CLASE DE RIESGOS DEPENDIENTES José María Sarabia, Faustino Prieto Resumen: El análisis de riesgos dependientes ha recibido una gran atención en la estadística actuarial moderna. En el siguiente trabajo se presenta una clase general de riesgos dependientes, así como dos modelos específicos. La nueva clase se construye mediante la técnica estadística de las variables en común, de modo que los riesgos dependientes obtenidos son fáciles de simular. Se obtienen algunas de sus propiedad...
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Bayesian and credibility estimation for the chain-ladder reserving method

BAYESIAN AND CREDIBILITY ESTIMATION FOR THE CHAIN LADDER RESERVING METHOD By J.R.Sanchez & J.L.Vilar Abstract: Gisler and Wuthrich describe how to calculate reserve estimates by means of Credibility and Bayesian estimators based on the development factors from different lines of business. This approach allows combining individual and collective claims information to get better estimations of the unknown reserves. In this paper we compare the reserves estimates and the mean square error...
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Un modelo bonus-malus con asignación de tarifas más competitivas en el mercado de seguro de automóviles

UN MODELO BONUS-MALUS CON ASIGNACIÓN DE TARIFAS MÁS COMPETITIVAS EN EL MERCADO DE SEGURO DE AUTOMÓVILES José Mª Pérez Sánchez, Emilio Gómez Déniz y Enrique Calderín Ojeda Resumen: En el mercado de seguros de automóviles europeo, para el cálculo de la prima, se utiliza mayoritariamente un sistema de tarificación llamado Bonus- Malus, caracterizado por el hecho de que la prima únicamente se modifica atendiendo al número de reclamaciones que se produzcan en el período. Este trabajo trata el p...
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La reserva de estabilización en el nuevo plan contable de las entidades aseguradoras

La reserva de estabilización en el nuevo plan contable de las entidades aseguradoras Carmen Gloria Francisco Pérez  y Milagrosa Mª Ferrera López. ABSTRACT Equalization reserves are one of the most important tools of the Insurance Companies in order to ensure their solvency, which cover imponderable and unexpected future events. Equalization reserves have been included as technical provisions under liabilities in the balance sheet, so far; but, recently, according to the last Spanish Insurance...
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