Revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2017

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Editorial

Big Data analytics en Seguros (Alemar E, Padilla-Barreto, Montserrat Guillen y Catalina Bolancé)

Estructura de dependencia entre los riesgos de longevidad y de mortalidad y su impacto en el capital requerido de Solvencia (SCR) (Jaume Belles-Sampera, Miguel Santolino y Antonio Rubio-Pallarés)

¿Hay verdaderamente una fórmula estándar para el riesgo de suscripción de vida? (Asier Garayeta y J. Iñaki de la Peña Esteban)

Modelización estocástica de los requisitos de capital de Solvencia II por el riesgo de caídas de cartera para un seguro de vida de larga duración (Ewa Dylewska, José Antonio Gil Fana, Antonio José Heras Martínez y José Luis Vilar Zanón)

Rentabilidad esperada en seguros de vida: análisis actuarial de la metodología de cálculo a la luz de la Orden ECC/2329/2014, de 12 de diciembre (Rafael Moreno Ruiz, Eduardo Trigo Martínez, Olga Gómez Pérez-Cacho y Rubén Nicolás Escobar López)

Medidas de equilibrio actuarial en la Seguridad Social española: regreso al pasado (J. Iñaki de la Peña, M. Cristina Fernández-Ramos, Ana T. Herrera y Noemí Peña-Miguel)

Automatic balancing mechanism in pay-as-you go pension systems: a solution to face demographic risk and restores sustainability? (María Ferrer Fernández y María del Carmen Boado Penas)

 

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