Editorial Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2019

Tienen en sus manos un nuevo número de la Revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles que como en ediciones anteriores pretende hacer llegar a la comunidad científica y profesional algunos de los trabajos más recientes relacionados con la investigación en el ámbito de las ciencias actuariales y financieras. Indexada en índices de reconocido prestigio para la comunidad científica como el Emerging Sources Citation Indewx (WoS Cor Collection) y el Carhus Plus+, la revista acaba de ser aceptada también para indexación en el nuevo índice Latindex 2.0, y tiene como uno de sus principales objetivos cumplir los requisitos necesarios para ampliar el número de índices de indexación. Su formato en open access es una garantía de recepción por un mayor número de lectores,
tanto del ámbito profesional como del ámbito académico.

El Número 25 de la revista, correspondiente al año 2019, recoge el compendio de seis artículos aceptados para publicación después de un exhaustivo proceso de revisión. Tanto a los autores como a los revisores les agradecemos el trabajo realizado, así como la confianza depositada en la revista. Agradecimiento que se hace extensivo al comité editorial y científico de la misma, así como al propio Instituto de Actuarios Españoles, por esa apuesta decidida por la innovación y la investigación en nuestro ámbito.

Los artículos que van a leer recogen temas de máximo interés en nuestra sociedad actual, caracterizada de forma patente por fenómenos como el envejecimiento poblacional o la revolución de los datos. El cálculo de la edad óptima de jubilación en España bajo criterios de equidad actuarial, el efecto de la longevidad en la severidad de los accidentes de tráfico y sus consecuentes efectos en seguros tan relevantes en nuestro país como el seguro del automóvil, el análisis de las fortalezas y debilidades de los sistemas de pensiones de cuentas nocionales, las posibilidades que se abren en el diseño de productos en el mercado de los seguros de vida que contrarresten el efecto de la longevidad como las operaciones tontinas, el uso de la regresión cuantílica como punto de partida en la especificación de modelos predictivos del riesgo de accidente en el ámbito asegurador, y el uso de técnicas estadísticas de machine learning en la predicción de la jubilación anticipada y su implicación en los planes de pensiones privados son los temas fundamentales sobre los que gira la presente edición de la revista.

Robert Meneu, Enrique Devesa, Mar Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Miguel Ángel García centran su investigación en el análisis individual de la edad de jubilación en España y la relación existente entre la edad efectiva o real, la edad legal, la esperanza de vida y la tasa de actividad de la población mayor. Bajo el criterio de maximización de riqueza bruta por pensiones, los autores determinan la edad óptima de jubilación y los factores de equidad actuarial por edad que habría que aplicar para lograr la neutralidad actuarial.

Miguel Santolino, Rodrigo Sánchez y Mercedes Ayuso analizan las diferencias en la gravedad de los siniestros que afectan a vehículos en función de su antigüedad, teniendo en cuenta la correlación existente entre dicha antigüedad y la edad avanzada de los conductores, cada vez más patente en nuestra sociedad como consecuencia del envejecimiento poblacional. En el artículo se demuestra como los conductores mayores de 75 años son los que conducen en promedio vehículos más antiguos aumentando su probabilidad de sufrir accidentes fatales.
También en el ámbito de las pensiones, Iñaki de la Peña analiza el sistema de cuentas nocionales con el fin de destacar sus principales fortalezas y debilidades. En su artículo localiza los factores que influyen en el valor acumulado a la jubilación, derivando un conjunto de reglas que permiten dar a conocer el nivel de pensión que el trabajador alcanzaría en función de las decisiones tomadas y el nivel de vida esperado en la jubilación.

David Villarino rescata en su trabajo un producto histórico como son las rentas tontinas analizadas ahora bajo un criterio de cálculo de equidad actuarial. Presenta un mecanismo de reparto de tontinas justas, enfocado a la formación de fondos de este tipo de producto con miembros de diferentes edades y niveles de contribución diferentes. Villarino analiza además como las rentas tontinas podrían presentarse como productos complementarios para paliar los efectos que la incertidumbre sobre la longevidad plantea sobre las obligaciones de pago del sistema público de pensiones.

Albert Pitarque, Ana María Pérez-Marín y Montserrat Guillen demuestran en su investigación como la regresión cuantílica puede utilizarse para estimar el valor en riesgo y la aproximación al valor en riesgo en la cola para cada asegurado teniendo en cuenta sus características propias, en este caso en el ámbito de los seguros de automóvil basados en el uso. La metodología aplicada permite medir el riesgo que presenta un determinado asegurado no tanto respecto al conjunto total de la muestra, sino respecto a los conductores que son similares a él, poniendo de manifiesto las diferencias con el uso de otras metodologías más tradicionales.

Finalmente, Jesús Rocha y Carmen Boado nos presentan en su artículo como los algoritmos de aprendizaje automático pueden ser aplicados en bases de datos con información de planes de pensiones privados para predecir la jubilación de los individuos antes o después de los 65 años, combinando no solo características propias de las personas sino también factores de entorno propios del contexto macroeconómico.

Dra. Mercedes Ayuso
Directora de la Revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles

 

Revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2019 – 4ª época – Número 25 – Año 2019
Deposito Legal M-3160-1961 – ISSN 0534-3232 – eISSN 2531-2308

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