SCORING AND PREDICTION OF EARLY RETIREMENT USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES: APPLICATION TO PRIVATE PENSION PLANS
CALIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DEL RETIRO TEMPRANO USANDO TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING: APLICACIÓN A LOS PLANES PRIVADOS DE PENSIONES
Jose de Jesus Rocha Salazar · María del Carmen Boado-Penas
Institute for Financial and Actuarial Mathematics, University of Liverpool, United Kingdom.
Fecha de recepción: 11 de octubre de 2019
Fecha de aceptación: 9 de noviembre de 2019
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Anales 2019
Modelo de equidad actuarial de operaciones tontinas
MODELLING ACTUARIAL EQUITABLE TONTINES
MODELO DE EQUIDAD ACTUARIAL DE OPERACIONES TONTINAS
David Villarino
Máster en Ciencias Actuariales y Financieras (UC3M)
Fecha de recepción: 3 de septiembre de 2019
Fecha de aceptación: 4 de noviembre de 2019
Abstract
An increasingly aging society is a major challenge for both insurers and global pension systems, as well as for individuals themselves who may face the risk of outliving their savings. New products are needed in order to address this i...
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Luces y sombras del sistema de cuentas nocionales
LIGHTS AND SHADOWS OF A NOTIONAL ACCOUNTS SYSTEM
LUCES Y SOMBRAS DEL SISTEMA DE CUENTAS NOCIONALES
J. Iñaki De La Peña
Departamento Economía Financiera I. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. UPV/EHU.
Fecha de recepción: 18 de julio de 2019
Fecha de aceptación: 23 de septiembre de 2019
Abstract
The system of notional accounts has been successfully implemented for years in some European countries and, in others, there are plans to change to it. This system makes the ...
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La jubilación en España: edad óptima y equidad actuarial
LA JUBILACIÓN EN ESPAÑA: EDAD ÓPTIMA Y EQUIDAD ACTUARIAL
THE RETIREMENT IN SPAIN: OPTIMAL AGE AND ACTUARIAL EQUITY
Robert Meneu (1), José Enrique Devesa (1), Mar Devesa (1), Inmaculada Domínguez (2), Borja Encinas (2) y Miguel Ángel García (3)
(1) Facultad de Economía. Universidad de Valencia.
(2) Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo. Universidad de Extremadura.
(3) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rey Juan Carlos.
Fecha de recepción: 8 de julio de 2019
Fecha de aceptaci...
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Longevidad de los conductores y antigüedad de los vehículos: impacto en la severidad de los accidentes
LONGEVITY OF DRIVERS AND AGE OF VEHICLES: IMPACT ON THE ACCIDENTS’ SEVERITY
LONGEVIDAD DE LOS CONDUCTORES Y ANTIGÜEDAD DE LOS VEHÍCULOS: IMPACTO EN LA SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES
Mercedes Ayuso (1), Rodrigo Sánchez (1), Miguel Santolino (1)
(1) Dpto. Econometría, Estadística y Economía Aplicada, Riskcenter-IREA; Universitat de Barcelona
Fecha de recepción: 2 de julio de 2019
Fecha de aceptación: 23 de octubre de 2019
Abstract
Differences on the traffic accident severity between new and old vehi...
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Regresión cuantílica como punto de partida en los modelos predictivos para el riesgo
QUANTILE REGRESSION AS A STARTING POINT IN PREDICTIVE RISK MODELS
REGRESIÓN CUANTÍLICA COMO PUNTO DE PARTIDA EN LOS MODELOS PREDICTIVOS PARA EL RIESGO
Albert Pitarque, Ana María Pérez-Marín1, Montserrat Guillen
Dept. Econometría, Riskcenter-IREA, Universidad de Barcelona
Fecha de recepción: 1 de agosto de 2019
Fecha de aceptación: 23 de octubre de 2019
Abstract
Given a risk level or tolerance, quantile regression is a predictive model that fits the corresponding percentile of the contin...
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