Los hábitos de conducción al volante según el género en los seguros pay-as-you-drive o usage-based

Publicada en 22 diciembre 201415 febrero 2017 por Oksana Mytsan

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 20, 2014/17-32 Los hábitos de conducción al volante según el género en los seguros pay-as-you-drive o usage-based Mercedes Ayuso, Montserrat Guillén, Ana María Pérez-Marín Resumen La aplicación de la Directiva de Género ha supuesto para las entidades aseguradoras la prohibición del uso de la variable género como factor usado en la tarificación. La oferta de nuevos productos aseguradores basados en el uso del vehículo y la exposición al r...

Tres sistemas y un objetivo: solvencia

Publicada en 22 diciembre 201415 febrero 2017 por Oksana Mytsan

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 20, 2014/33-52 Tres sistemas y un objetivo: solvencia Asier Garayeta, J. Iñaki De La Peña, Iván Iturricastillo RESUMEN La determinación del capital óptimo en las compañías de seguros es una constante en el mundo. En Europa, este proceso se conduce a través de la directiva Solvencia II. Suiza ha llevado a cabo sus propias pruebas. EE.UU. por su parte también ha visto la necesidad de revisar su capital basado en el riesgo con la Inic...

Gestión del riesgo: inmunización versus réplica de carteras

Publicada en 22 diciembre 201415 febrero 2017 por Oksana Mytsan

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 20, 2014/53-82 Gestión del riesgo: inmunización versus réplica de carteras Iván Iturricastillo Plazaola, J. Iñaki De La Peña Esteban, Rafael Moreno Ruiz , Eduardo Trigo Martínez Resumen La necesidad de comparar modelos que permitan valorar los riesgos y sus estrategias de gestión es consustancial a la labor habitual del actuario, que debe tener una opinión fundada sobre qué posibilidades, ventajas y desventajas tiene cada estrategia. En ...

Provisiones técnicas por años de calendario mediante el modelo lineal generalizado. Una aplicación con rexcel

Publicada en 22 diciembre 20147 febrero 2017 por Oksana Mytsan

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 20, 2014/83-116 Provisiones técnicas por años de calendario mediante el modelo lineal generalizado. Una aplicación con rexcel Eva Boj del Val, Teresa Costa Cor y Juan Espejo Fernández ABSTRACT The Generalized Linear Model (GLM) is a stochastic model with application to the claim reserving problem. The GLM has as a particular case the deterministic Chain- Ladder (CL) method, and allows calculating prediction errors. These errors help us t...

Solvencia financiera y equidad en el sistema de pensiones español tras las reformas de 2011 y 2013.

Publicada en 22 diciembre 20147 febrero 2017 por Oksana Mytsan

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 20, 2014/117-164 Solvencia financiera y equidad en el sistema de pensiones español tras las reformas de 2011 y 2013. Beatriz Rosado Cebrián, Inmaculada Domínguez Fabián Resumen Este trabajo analiza la solvencia financiera y la equidad del sistema de pensiones de jubilación español tras la reforma del año 2011 y la inclusión del Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones, introducidos por la Ley 23/2013. P...

Application of solvency II from E.U directive for spanish life insurance industry

Publicada en 22 diciembre 201415 febrero 2017 por Oksana Mytsan

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 20, 2014/1-16 Application of solvency II from E.U directive for spanish life insurance industry Montserrat Hernández-Solís. montserrath@cee.uned.es Teresa Carmen Herrador-Alcaide. therrador@cee.uned.es SUMMARY One of the most important targets in the insurance business is the determination of their risk. The importance of this is supported by the EU directive called Solvency II. In this directive the estimation of the insolvency risk is...