La generosidad como herramienta de información individual de los sistemas de seguridad social

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 19, 2013/177-198 La generosidad como herramienta de información individual de los sistemas de seguridad social Daniel Hernández González Resumen Un modelo de información individual es una herramienta necesaria en relación con la transparencia de los sistemas de pensiones. El concepto de generosidad, entendido como la valoración en el mismo instante temporal de aportaciones al sistema y prestaciones otorgadas por el mismo, es una herram...
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Una revisión del modelo inmunizador español para los seguros de vida

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 19, 2013/31-62 Una revisión del modelo inmunizador español para los seguros de vida Iván Iturricastillo Plazaola , J. Iñaki De La Peña Esteban , Rafael Moreno Ruiz , Eduardo Trigo Martínez Resumen La normativa para el cálculo de la provisión matemática en los seguros de vida permite la utilización de tipos de interés superiores al que establece con carácter general. Para ello se debe aplicar bien una congruencia absoluta entre los ...
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Influencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del scr del riesgo de suscripción no vida

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 19, 2013/63-84 Influencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del scr del riesgo de suscripción no vida Antoni Ferri, Lluís Bermúdez, Montserrat Guillén Resumen El requerimiento de capital de solvencia del riesgo de primas y reservas en vida bajo el enfoque del modelo estándar viene determinada por la fórmula especificada en el último estudio de impacto cuantitativo. Dicha fórmula toma en considera...
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Implicit loadings in life insurance ratemaking and coherent risk measure

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 19, 2013/85-100   Implicit loadings in life insurance ratemaking and coherent risk measure Montserrat Hernández Solís, Cristina Lozano Colomer y José Luis Vilar Zanón ABSTRACT In this paper we study a premium calculation principle applied to life insurance based on a coherent risk measure called Proportional Hazard Transform. This is based on a probability distortion by means of Wang’s distortion power function (Wang S. (1995)). ...
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Nuevos instrumentos para la gestión de los riesgos de longevidad/mortalidad

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 19, 2013/101-134 Nuevos instrumentos para la gestión de los riesgos de longevidad/mortalidad Eduardo Trigo Martínez1, Rafael Moreno Ruiz Amancio Betzuen Zalbidegoitia, J. Iñaki de la Peña Esteban, Iván Iturricastillo Plazaola Resumen: El objetivo del presente trabajo es estudiar cómo diversos instrumentos financieros que proporcionan flujos de caja vinculados a la mortalidad de una población pueden ser utilizados para cubrir el riesgo de...
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Pay-as-you-drive insurance: the effect of the kilometers on the risk of accident

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 19, 2013/135-154 Pay-as-you-drive insurance: the effect of the kilometers on the risk of accident Jean-Philippe Boucher , Ana M. Pérez-Marín, Miguel Santolino Abstract Pay-As-You-Drive (PAYD) motor policies are a new concept of insurance contracts which has started to be commercialized in many countries. It is also called Usage Based Insurance (UBI) because, instead of an annual premium be established, the premium is fixed according ...
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La sostenibilidad financiera del sistema de desempleo contributivo en españa. análisis comparado 2009-2011

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 19, 2013/155-176 La sostenibilidad financiera del sistema de desempleo contributivo en españa. análisis comparado 2009-2011 Jose Enrique Devesa Carpio, Inmaculada Domínguez Fabián y Amparo Nagore García Resumen La metodología utilizada en este trabajo se basa en un análisis de equilibrio financiero actuarial, a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales. Más concretamente, el enfoque es longitudinal, determinista, cerrado, retr...
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Key contributions of own risk solvency assessment (orsa) to the improvement of the erm of insurance companies: a practical and international vision

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 19, 2013/1-30 Key contributions of own risk solvency assessment (orsa) to the improvement of the erm of insurance companies: a practical and international vision Rivas, María Victoria; Heras, Antonio; De la Peña, Víctor Resumen EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), NAIC National Association of Insurance Commissioners), OSFI (Office of the Superintendent of Financial Institutions) junto con otros reguladores a ni...
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