Using wavelet to non-parametric graduation of mortality rates

Publicada en 22 diciembre 201115 febrero 2017 por Oksana Mytsan

Using wavelet to non-parametric graduation of mortality rates Ismael Baeza Sampere . Profesor Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Francisco G. Morillas Jurado. Profesor Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. ABSTRACT The graduation of some biometric functions of the life’s tables is a topic widely studied in actuarial science and used in actuarial practice. This paper proposes the use of a nonparametric technique. This technique has been used successfully i...

One formula for the probabilities of the poisson, binomial, and negative binomial distribution

Publicada en 22 diciembre 201115 febrero 2017 por Oksana Mytsan

One formula for the probabilities of the Poisson, Binomial, and Negative Binomial distribution Michael Fackler Abstract: This paper gives a formula representing all discrete loss distributions of the Panjer class (Poisson, Binomial, and Negative Binomial) in one. Further it provides an overview of the many Negative Binomial variants used by actuaries. Keywords: Panjer class, (a,b,0) class, discrete loss distribution, Negative Binomial Resumen: En este artículo se presenta una ...

Metodología para el cálculo de escenarios de caída de cartera en solvencia II en presencia de contagio entre cancelaciones

Publicada en 22 diciembre 201115 febrero 2017 por Oksana Mytsan

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE ESCENARIOS DE CAÍDA DE CARTERA EN SOLVENCIA II EN PRESENCIA DE CONTAGIO ENTRE CANCELACIONES Mercedes Ayuso Gutiérrez, Montserrat Guillén Estany y Ana M. Pérez-Marín Abstract: This article provides with a methodology for developing scenarios of lapse rates in the insurance industry in the context of Solvency II. The main methodological contribution is the consideration of the contagion effect in the decision to cancel insurance policies when developing scenario...

Sobre una clase de riesgos dependientes

Publicada en 22 diciembre 201115 febrero 2017 por Oksana Mytsan

SOBRE UNA CLASE DE RIESGOS DEPENDIENTES José María Sarabia, Faustino Prieto Resumen: El análisis de riesgos dependientes ha recibido una gran atención en la estadística actuarial moderna. En el siguiente trabajo se presenta una clase general de riesgos dependientes, así como dos modelos específicos. La nueva clase se construye mediante la técnica estadística de las variables en común, de modo que los riesgos dependientes obtenidos son fáciles de simular. Se obtienen algunas de sus propiedad...

Bayesian and credibility estimation for the chain-ladder reserving method

Publicada en 22 diciembre 201115 febrero 2017 por Oksana Mytsan

BAYESIAN AND CREDIBILITY ESTIMATION FOR THE CHAIN LADDER RESERVING METHOD By J.R.Sanchez & J.L.Vilar Abstract: Gisler and Wuthrich describe how to calculate reserve estimates by means of Credibility and Bayesian estimators based on the development factors from different lines of business. This approach allows combining individual and collective claims information to get better estimations of the unknown reserves. In this paper we compare the reserves estimates and the mean square error...

Sensibilidad a las correlaciones entre líneas de negocio del scr del módulo de suscripción no vida basado en la fórmula estándard

Publicada en 22 diciembre 201115 febrero 2017 por Oksana Mytsan

SENSIBILIDAD A LAS CORRELACIONES ENTRE LÍNEAS DE NEGOCIO DEL SCR DEL MÓDULO DE SUSCRIPCIÓN NO VIDA BASADO EN LA FÓRMULA ESTÁNDAR Antoni Ferri, Lluís Bermúdez y Manuela Alcañiz Abstract: Solvency capital requirement (SCR) based on Solvency II standard formula is mainly given by some pre-established parameters. Some of these parameters define the lines of business’ correlation matrix. This work shows an estimation of the 2010 solvency non life underwriting requirement of Spanish non life mark...

Un modelo bonus-malus con asignación de tarifas más competitivas en el mercado de seguro de automóviles

Publicada en 22 diciembre 201115 febrero 2017 por Oksana Mytsan

UN MODELO BONUS-MALUS CON ASIGNACIÓN DE TARIFAS MÁS COMPETITIVAS EN EL MERCADO DE SEGURO DE AUTOMÓVILES José Mª Pérez Sánchez, Emilio Gómez Déniz y Enrique Calderín Ojeda Resumen: En el mercado de seguros de automóviles europeo, para el cálculo de la prima, se utiliza mayoritariamente un sistema de tarificación llamado Bonus- Malus, caracterizado por el hecho de que la prima únicamente se modifica atendiendo al número de reclamaciones que se produzcan en el período. Este trabajo trata el p...

Estimación de la esperanza matemática de vida mediante transformadas de wang

Publicada en 22 diciembre 201115 febrero 2017 por Oksana Mytsan

ESTIMACIÓN DE LA ESPERANZA MATEMATICA DE VIDA MEDIANTE LAS TRANSFORMADAS DE WANG Amancio Betzuen Zalbidegoitia ABSTRACT In the present paper is to analyze and compare the projection of future mortality through the expectation of life by applying a different methodology than usual in the actuarial field. This methodology is to use a specific type of transformations such as those of Wang. Basically this tool "transform" the survival function across the horizon of future life of a pers...

La idiosincrasia del actuario

Publicada en 22 diciembre 201115 febrero 2017 por Oksana Mytsan

LA IDIOSINCRASIA DEL ACTUARIO Rafael Moreno Ruiz1, Eduardo Trigo Martínez, Olga Gómez Pérez-Cacho Profesores del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Málaga), Joseba Iñaki De La Peña Esteban, Iván Iturricastillo Plazaola (Profesores del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad del País Vasco ) y Emiliano Pozuelo de Gracia (Profesor del Área de Finanzas y Contabilidad de ETEA, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales adscrita a la Univer...