La reserva de estabilización en el nuevo plan contable de las entidades aseguradoras

La reserva de estabilización en el nuevo plan contable de las entidades aseguradoras Carmen Gloria Francisco Pérez  y Milagrosa Mª Ferrera López. ABSTRACT Equalization reserves are one of the most important tools of the Insurance Companies in order to ensure their solvency, which cover imponderable and unexpected future events. Equalization reserves have been included as technical provisions under liabilities in the balance sheet, so far; but, recently, according to the last Spanish Insurance...
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Posicionamiento de las entidades aseguradoras del ramo de vida ante la puesta en marcha de programas de enterprise risk management

Posicionamiento de las entidades aseguradoras del ramo de vida ante la puesta en marcha de programas de enterprise risk management Catalina Bolancé Losilla, Antoni Ferri Vidal y Miguel Santolino Prieto Abstract The implementation in insurance entities of an integrated risk management program (Enterprise Risk Management, ERM) requires knowledge of all risk sources arising from exposures. A preliminary step to establishing an ERM program is to understand the entity’s position on market and ...
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Incertidumbre en la volatilidad. Una aplicación a la valoración de opciones con barrera.

Incertidumbre en la volatilidad. Una aplicación a la valoración de opciones con barrera. Jacinto Marabel-Romo y José Luis Crespo-Espert Abstract: Some barrier options, such as the down-and-out puts, exhibit a gamma that changes sign. In this article we price this kind of options assuming that there is uncertainty regarding volatility but it is assumed to lie within a certain range. We present the partial differential equation corresponding to the derivative and solve it numerically using...
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Valoración actuarial del perjuicio económico futuro derivado de los accidentes de tráfico

Valoración actuarial del perjuicio económico futuro derivado de los accidentes de tráfico Mercedes Ayuso Gutiérrez, Lluís Bermúdez Morat y Miguel Santolino Prieto Abstract The compensation for future economic damages is usually awarded by Spanish courts as a lump sum in motor accidents. The assessment of damages is made according to a legal scale which is in force since 1995. Following the English experience, we propose an actuarial method to estimate the compensation for a stream of future...
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Un análisis sobre las posibilidades de predicción de la mortalidad futura aplicando el modelo Lee-Carter

Un análisis sobre las posibilidades de predicción de la mortalidad futura aplicando el modelo Lee-Carter Amancio Betzuen Resumen Hasta finales del siglo pasado los actuarios se dedicaban a estudiar la mortalidad de colectivos de personas en función, únicamente de la edad. Se trataba de estudios de tipo estático y su aplicación práctica proporcionaba sobreestimaciones de la mortalidad con el consiguiente riesgo de longevidad en aplicaciones tales como la Seguridad Social, Planes de Pensione...
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Un análisis comparativo de una svm y un modelo logit en un problema de clasificación de asegurados

Un análisis comparativo de una svm y un modelo logit en un problema de clasificación de asegurados Antonio Heras Martínez, Piedad Tolmos Rodríguez-Piñero, Julio Hernández-March Palabras Clave: Clasificación de Asegurados del Seguro del Automóvil, Factores de Riesgo, Máquinas de Vectores Soporte, Algoritmos Genéticos, Modelo Logit. Resumen: Con este artículo se pretende realizar una aproximación a la clasificación de los asegurados de una cartera de una compañía del seguro del automó...
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Estrategia de reaseguro proporcional óptima desde el punto de vista de la probabilidad de ruina: un análisis con matemática 6

Estrategia de reaseguro proporcional óptima desde el punto de vista de la probabilidad de ruina: un análisis con matemática 6 Anna Castañer1, M.Mercè Claramunt2 y Maite Mármol. Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Universidad de Barcelona ABSTRACT In this paper, we calculate the optimal proportional reinsurance strategy from the point of view of ruin probability in the context of the classical model of Risk Theory, considering that the number of claims follows a ...
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Diseño de sistemas bonus-malus en el caso transitorio

DISEÑO DE SISTEMAS BONUS-MALUS EN EL CASO TRANSITORIO Antonio Heras Martínez,  José A. Gil Fana  y José L. Vilar Zanón Resumen: A la hora de diseñar un sistema bonus-malus no parece adecuado considerar sólo sus características una vez que ha alcanzado el estado estacionario sino que se ha de tener en cuenta un horizonte temporal de amplitud suficiente y, su evolución a lo largo del mismo. En relación con el caso transitorio Borgan, Hoem, y Norberg (1981), establecen un nuevo criterio de eva...
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On the premium of equity-linked insurance contracts

On the premium of equity-linked insurance contracts Beatriz Balbás and Raquel Balbás Abstract We will deal with the valuation of equity-linked insurance contracts such as unit links. We will introduce a premium principle based on the optimization of expectation bounded and coherent measures of risk. The premium principle seems to present some interesting properties. Indeed, firstly, it is sub-additive and favors diversification. Secondly, it integrates both actuarial and financial risks, and ...
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Reparametrización de las principales distribuciones de probabilidad en el estudio del número de siniestros debido del índice de dispersión

Reparametrización de las principales distribuciones de probabilidad en el estudio del número de siniestros debido del índice de dispersión Dr. José A. Álvarez Jareño y Dr. Prudencio Muñiz Rodríguez Resumen En el presente trabajo se identifican y analizan las principales anomalías detectadas en las carteras de seguros de responsabilidad civil de automóviles que son: el contagio, la sobre-dispersión y el inflado de ceros. Posteriormente, se redefinen los parámetros de las distribuciones de ...
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