Revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2018

Revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2018 - 4ª época - Número 24 - Año 2018 Deposito Legal M-3160-1961 – ISSN 0534-3232 – eISSN 2531-2308 Editorial Lucro cesante por invalidez permanente derivada de accidente de circulación: valoración versus baremo (J. Iñaki De La Peña, Miguel Ángel Peña y Olga Fotinopoulou) La equidad actuarial de las pensiones de incapacidad permanente en España (José Enrique Devesa Carpio, Robert Meneu Gaya y Yulia Osipova) Aplicación de los mod...
Más

APLICACIÓN DE LOS MODELOS LEE-CARTER Y RENSHAW-HABERMAN EN LOS SEGUROS DE VIDA Y MIXTOS

APLICATION OF LEE-CARTER AND RENSHAW-HABERMAN MODELS IN LIFE INSURANCE PRODUCTS APLICACIÓN DE LOS MODELOS LEE-CARTER Y RENSHAW-HABERMAN EN LOS SEGUROS DE VIDA Y MIXTOS Yovanna Macias, Miguel Santolino Artículo en Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2018 Abstract The article analyzes differences between estimated premiums in life and mixed insurance products using the mortality/life tables for the Spanish insured population with the estimated premiums if we rely on the mortalit...
Más

LA CONDUCTA DEL RETIRO: EL CASO DE UN PAÍS PRODUCTOR DE PETRÓLEO

THE WITHDRAWAL BEHAVIOR: THE CASE OF AN OIL-PRODUCING COUNTRY LA CONDUCTA DEL RETIRO: EL CASO DE UN PAÍS PRODUCTOR DE PETRÓLEO José de Jesús Rocha Salazar, María del Carmen Boado-Penas Artículo en Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2018 Abstract This study analyzes the impact of macroeconomic and financial variables on retirement decisions. Socio-demographic characteristics such as gender, age and level of education are considered. The unemployment rate is used as macroeconom...
Más

MACHINE LEARNING Y MODELIZACIÓN PREDICTIVA PARA LA TARIFICACIÓN EN EL SEGURO DE AUTOMÓVILES

MACHINE LEARNING AND PREDICTIVE MODELING FOR AUTOMOBILE INSURANCE PRICING MACHINE LEARNING Y MODELIZACIÓN PREDICTIVA PARA LA TARIFICACIÓN EN EL SEGURO DE AUTOMÓVILES Montserrat Guillen y Jessica Pesantez-Narváez Artículo en Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2018 Abstract Historical records of insured policy holders constitute an ideal environment for the development of machine learning algorithms. These procedures are implemented on databases in order to extract knowledge. H...
Más

A COMPARISON OF THE EXTREME VALUE THEORY AND GARCH MODELS IN TERMS OF RISK MEASURES

A COMPARISON OF THE EXTREME VALUE THEORY AND GARCH MODELS IN TERMS OF RISK MEASURES Ezgi Nevruz y Sule Sahin Artículo en Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2018 Abstract In this paper, we apply extreme value theory (EVT) and time series models to eight developed and emerging stock markets published in the Morgan Stanley Capital International (MSCI) Index. Based on the Human Development Index (HDI) rankings, which are consistent with the MSCI index, we analyse Singapore, Spain,...
Más

ANÁLISIS DE LA DEPENDENCIA ESPACIAL ENTRE ÍNDICES BURSÁTILES

ANALYSIS OF SPATIAL DEPENDENCE BETWEEN STOCK INDICES ANÁLISIS DE LA DEPENDENCIA ESPACIAL ENTRE ÍNDICES BURSÁTILES Carlos Acuña, Catalina Bolancé, Salvador Torra Artículo en Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2018 Abstract We discuss the benefits of using neighbourhood relations between stock markets based on time criteria, such as the time differences between countries and the simultaneous opening hours between markets, when they are compared with the distance in kilometres o...
Más

LA EQUIDAD ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN ESPAÑA

THE ACTUARIAL EQUITY OF THE SPANISH DISABILITY PENSIONS LA EQUIDAD ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN ESPAÑA José Enrique Devesa, Robert Meneu, Yulia Osipova Artículo en Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2018 Abstract The main objective of the work is to analyze the actuarial inequities of the Spanish disability contributory subsystem, something that had not been considered until now. It is understandable that these inequities are admissible in some cas...
Más

LUCRO CESANTE POR INVALIDEZ PERMANENTE DERIVADA DE ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: VALORACIÓN VERSUS BAREMO

LOSS OF EARNINGS DUE TO PERMANENT DISABILITY BY A TRAFFIC ACCIDENT: VALUATION VERSUS SCALE LUCRO CESANTE POR INVALIDEZ PERMANENTE DERIVADA DE ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: VALORACIÓN VERSUS BAREMO J. Iñaki De La Peña, Miguel Ángel Peña, Olga Fotinopoulou Artículo en Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2018 Abstract In Spain, the Scale (Law 35/2015, of September 22) is the new procedure to pay the traffic injuries. In order to rationalize the money compensations, this Scale establish...
Más

Revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2017

Revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2017 – 4ª época – Número 23 – Año 2017 Deposito Legal M-3160-1961 – ISSN 0534-3232 – eISSN 2531-2308   Editorial Big Data analytics en Seguros (Alemar E, Padilla-Barreto, Montserrat Guillen y Catalina Bolancé) Estructura de dependencia entre los riesgos de longevidad y de mortalidad y su impacto en el capital requerido de Solvencia (SCR) (Jaume Belles-Sampera, Miguel Santolino y Antonio Rubio-Pallarés) ¿Hay verdaderament...
Más

Editorial Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2017

Editorial Me complace presentar la edición de un nuevo número de la revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles. Un número que, tomando como base el trabajo realizado por los anteriores comités editoriales y dirección de la revista, pretende hacer llegar a la sociedad un conjunto de artículos centrados en temas de especial relevancia en el ámbito actuarial. Artículos que han sido todos ellos aceptados para publicación después de un exhaustivo proceso de revisión sobre el conjunto de t...
Más