Calificación y predicción del retiro temprano usando técnicas de machine learning: aplicación a los planes privados de pensiones

SCORING AND PREDICTION OF EARLY RETIREMENT USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES: APPLICATION TO PRIVATE PENSION PLANS CALIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DEL RETIRO TEMPRANO USANDO TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING: APLICACIÓN A LOS PLANES PRIVADOS DE PENSIONES Jose de Jesus Rocha Salazar · María del Carmen Boado-Penas Institute for Financial and Actuarial Mathematics, University of Liverpool, United Kingdom.   Fecha de recepción: 11 de octubre de 2019 Fecha de aceptación: 9 de noviembre de 2019 ...
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Modelo de equidad actuarial de operaciones tontinas

MODELLING ACTUARIAL EQUITABLE TONTINES MODELO DE EQUIDAD ACTUARIAL DE OPERACIONES TONTINAS David Villarino Máster en Ciencias Actuariales y Financieras (UC3M) Fecha de recepción: 3 de septiembre de 2019 Fecha de aceptación: 4 de noviembre de 2019 Abstract An increasingly aging society is a major challenge for both insurers and global pension systems, as well as for individuals themselves who may face the risk of outliving their savings. New products are needed in order to address this i...
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Luces y sombras del sistema de cuentas nocionales

LIGHTS AND SHADOWS OF A NOTIONAL ACCOUNTS SYSTEM LUCES Y SOMBRAS DEL SISTEMA DE CUENTAS NOCIONALES J. Iñaki De La Peña Departamento Economía Financiera I. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. UPV/EHU. Fecha de recepción: 18 de julio de 2019 Fecha de aceptación: 23 de septiembre de 2019 Abstract The system of notional accounts has been successfully implemented for years in some European countries and, in others, there are plans to change to it. This system makes the ...
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La jubilación en España: edad óptima y equidad actuarial

LA JUBILACIÓN EN ESPAÑA: EDAD ÓPTIMA Y EQUIDAD ACTUARIAL THE RETIREMENT IN SPAIN: OPTIMAL AGE AND ACTUARIAL EQUITY Robert Meneu (1), José Enrique Devesa (1), Mar Devesa (1), Inmaculada Domínguez (2), Borja Encinas (2) y Miguel Ángel García (3) (1) Facultad de Economía. Universidad de Valencia. (2) Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo. Universidad de Extremadura. (3) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rey Juan Carlos. Fecha de recepción: 8 de julio de 2019 Fecha de a...
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Longevidad de los conductores y antigüedad de los vehículos: impacto en la severidad de los accidentes

LONGEVITY OF DRIVERS AND AGE OF VEHICLES: IMPACT ON THE ACCIDENTS’ SEVERITY LONGEVIDAD DE LOS CONDUCTORES Y ANTIGÜEDAD DE LOS VEHÍCULOS: IMPACTO EN LA SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES Mercedes Ayuso (1), Rodrigo Sánchez (1), Miguel Santolino (1) (1) Dpto. Econometría, Estadística y Economía Aplicada, Riskcenter-IREA; Universitat de Barcelona Fecha de recepción: 2 de julio de 2019 Fecha de aceptación: 23 de octubre de 2019 Abstract Differences on the traffic accident severity between new and ...
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Regresión cuantílica como punto de partida en los modelos predictivos para el riesgo

QUANTILE REGRESSION AS A STARTING POINT IN PREDICTIVE RISK MODELS REGRESIÓN CUANTÍLICA COMO PUNTO DE PARTIDA EN LOS MODELOS PREDICTIVOS PARA EL RIESGO Albert Pitarque, Ana María Pérez-Marín1, Montserrat Guillen Dept. Econometría, Riskcenter-IREA, Universidad de Barcelona Fecha de recepción: 1 de agosto de 2019 Fecha de aceptación: 23 de octubre de 2019 Abstract Given a risk level or tolerance, quantile regression is a predictive model that fits the corresponding percentile of the contin...
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Editorial Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2019

Tienen en sus manos un nuevo número de la Revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles que como en ediciones anteriores pretende hacer llegar a la comunidad científica y profesional algunos de los trabajos más recientes relacionados con la investigación en el ámbito de las ciencias actuariales y financieras. Indexada en índices de reconocido prestigio para la comunidad científica como el Emerging Sources Citation Indewx (WoS Cor Collection) y el Carhus Plus+, la revista acaba de ser acept...
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Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2019

Revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2019 4ª época - Número 25 - Año 2019 Deposito Legal M-3160-1961 – ISSN 0534-3232 – eISSN 2531-2308 Editorial La jubilación en España: edad óptima y equidad actuarial (Robert Meneu, José Enrique Devesa, Mar Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Miguel Ángel García) Longevidad de los conductores y antigüedad de los vehículos: impacto en la severidad de los accidentes (Mercedes Ayuso, Rodrigo Sánchez y Miguel Santolino) Luces y sombras ...
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Revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2018

Revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2018 - 4ª época - Número 24 - Año 2018 Deposito Legal M-3160-1961 – ISSN 0534-3232 – eISSN 2531-2308 Editorial Lucro cesante por invalidez permanente derivada de accidente de circulación: valoración versus baremo (J. Iñaki De La Peña, Miguel Ángel Peña y Olga Fotinopoulou) La equidad actuarial de las pensiones de incapacidad permanente en España (José Enrique Devesa Carpio, Robert Meneu Gaya y Yulia Osipova) Aplicación de los mod...
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APLICACIÓN DE LOS MODELOS LEE-CARTER Y RENSHAW-HABERMAN EN LOS SEGUROS DE VIDA Y MIXTOS

APLICATION OF LEE-CARTER AND RENSHAW-HABERMAN MODELS IN LIFE INSURANCE PRODUCTS APLICACIÓN DE LOS MODELOS LEE-CARTER Y RENSHAW-HABERMAN EN LOS SEGUROS DE VIDA Y MIXTOS Yovanna Macias, Miguel Santolino Artículo en Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2018 Abstract The article analyzes differences between estimated premiums in life and mixed insurance products using the mortality/life tables for the Spanish insured population with the estimated premiums if we rely on the mortalit...
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