JORNADA SOBRE LOS AVANCES EN SOLVENCIA II

Isabel Casares San José-Martí. Directora de Pensiones y Gerencia de Riesgos Asegurables de KPMG

La Escuela de Práctica Actuarial y Financiera del Instituto de Actuarios Españoles organizó el pasado 22 de junio de 2006, una jornada sobre Solvencia II, en la que profesionales de KPMG, Tillinghast y Watson Wyatt junto con D. Manuel Peraita, miembro de un grupo de trabajo internacional, expusieron la situación actual, las tendencias que se están produciendo y los pasos a seguir en materia de Solvencia II para el sector asegurador, aportando información sobre los procesos que se desarrollan en la actualidad en la Unión Europea en lo relativo a la solvencia de las entidades aseguradoras, procesos liderados principalmente por el Groupe Consultatif Actuariel Européen, el Commité Européen des Assurances y el Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors, siendo clausurada por D. Francisco Sola de la Dirección General de Seguros.

Como presentación de los avances en Solvencia II, D. Julián Oliver como Director de la Escuela de Práctica Actuarial y Financiera informó que el Instituto de Actuarios Españoles sigue trabajando en el ámbito de Solvencia II. La Escuela de Práctica Actuarial y Financiera imparte esta Jornada sobre últimos desarrollos en este tema contando con prestigiosos ponentes miembros del Comité de Solvencia del IAE y de grupos de trabajo internacionales.

Destacó la preparación económica, financiera y estocástica del Actuario; formación que le confirma como el profesional experto en gestión de riesgos y por lo tanto en Solvencia.

Las ponencias de conclusiones QIS1 y Five solutions to major issues for Solvency II fueron presentadas por D. Manuel de la Rosa  y Felipe Gómez de Watson Wyatt 

Destacaron que los objetivos de las conclusiones QIS1 han sido fundamentalmente valorar el nivel de prudencia de las provisiones actuales e identificar las dificultades de implantación de cálculo requerido por Solvencia II.

Los modelos estándares fueron desarrollados por D. Manuel Peraita desarrollando los siguientes puntos:

·         Estadio del Proyecto en el marco del Plan de Acción de Servicios Financieros.

·         Teoría del riesgo colectivo.

·         Supervisory Ladder.

·         Puntos débiles en el «Quantitative Impact Study1»QIS1 (Vida).

·         Puntos débiles en el «Quantitative Impact Study1»QIS1 (No Vida).

·         Modelo para el «Quantitative Impact Study2»QIS2.

Ø       Hipótesis de Valoración en la formulación estándar.

Ø       QIS2: Valoración en la formulación estándar Vida.

Ø       QIS2: Valoración en la formulación estándar No Vida.

Ø       QIS2: Valoración en la formulación estándar Cost of Capital.

·         Propuesta Alemana (Modelo de vida y riesgo de caída de tipos de interés).

La tercera Oleada de Consultas (Third wave of Calls for advice) fue presentada por Dña. Teresa Sendra de Tillinghast y cubre los siguientes puntos:

·         Elementos elegibles para cubrir SCR y MCR.

·         Cooperación entre supervisores.

·         Información para el supervisor y información pública.

·         «Prociclycality».

·         Compañías «pequeñas».

Fourth and Fifth progress report to the European Comission on CEIOPS' work in the field of the Solvency II Project fue impartido por Dña. Isabel Casares de KPMG presentando:

·         Los objetivos de los «Progress Reports» (PR): Informar sobre las distintas etapas sobre las que versa  el trabajo técnico, responder a las CFAs («Calls for Advine») y enfocar los distintos temas identificados por los Grupos de Trabajo de la CEIOPS.

·         Temas sobre los que versaron las consultas de la primera, segunda y tercera ronda de «Calls for Advise» (CfAs).

CfAs – relación con los 3 Pilares.

The Role of the Actuarial Function fue desarrollado por D. Julián Oliver destacando:

·         La Función Actuarial.

·         El Actuario en el marco de Solvencia.

·         Las Competencias del Actuario de Solvencia.

·         La Posición del Actuario de Solvencia.

·         El Informe del Actuario de Solvencia (informe contable y de solvencia).

El encargado de detallar los próximos pasos y de resumirlos puntos fundamentales de la jornada fue D. Ángel Marín como Responsable de la Comisión de Solvencia II del Instituto de Actuarios Españoles

·         Antecedentes de la primera y segunda oleada de opiniones.

·         III Oleada de Petición de Opinión.

·         Aspectos aceptados para cubrir los requerimientos de capital à CFA 19.

Ø       Nuevos niveles de prudencia del sistema de solvencia (MCR y SCR).

Ø       Compatibilidad con desarrollos internacionales (IASB, IAIS, IAA y Banca).

Ø       Desarrollo mercados financieros.

·         Cooperación entre entidades supervisoras à CFA 20

·         Reporting a las entidades de supervisión e información pública à CFA 21

·         Procyclicality à CFA 22

·         Pequeñas aseguradoras à CFA 23

·         V Informe de Progreso a la Comisión Europea

·         Conclusiones QIS 1

·         Objetivos QIS 2

·         Próximos  pasos IAE

·         Próximos Pasos por parte del CEIOPS

Ø       Preparación Directiva Marco (Nivel 1 medidas)

Ø       Asistir a la Comisión Europea en la preparación de medidas de implementación (Nivel 2 medidas)

Ø       Emisión medidas de supervisión (Nivel 3 medidas)

Las direcciones donde se puede encontrar documentación respecto a Solvencia II son las siguientes:

–         www.gcactuaries.org/solvency.html

–         www.ceiops.org

–         www.actuaries.org : IAA (International Actuarial Association)

–         www.iaisweb.org : IAIS (International Association of Insurance Supervisors)