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Nº 21 - Abril/Mayo 2003 |
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Nº 21 - Abril/Mayo 2003 |
FORMACIÓN
Cada seminario constó de dos jornadas, una primera en la que se explicaron los conceptos básicos y una segunda en la que se profundizó en aspectos de mayor complejidad (conceptos avanzados). Los tres seminarios que se impartieron abarcaron las siguientes áreas: SEMINARIO 1º. ACTIVOS FINANCIEROS (28 y 29 de enero de 2002). D. Jose Luis Crespo Espert, D. Jose María Castellon Leal, D. Gabriel Álvarez de Toledo, D. Hugo González Riera, D. Prosper Lamothe Fernández y D. Eduardo García Hidalgo. Este seminario abarcó los activos financieros «al contado» o «spot» disponibles en los mercados financieros actuales tanto en su vertiente descriptiva como en la valorativa, teniendo en cuenta la estructura de pasivo de los emisores. El alcance incluyó activos de renta variable y de renta fija, así como sus distintas modalidades (acciones ordinarias, dividendos, «splits», acciones preferentes, bonos ordinarios y subordinados, amortizaciones anticipadas, bonos de cupón fijo y variable, etc.). SEMINARIO 2º. PRODUCTOS DERIVADOS (25 y 26 de febrero de 2002). D. Nicolás Linares Martínez, D. Luis García-Junceda, D. Manuel Andrade, Dª. Remedios Romeo, D. Olivier Potart y D. Ignacio Lanza. El segundo seminario de productos derivados trató los futuros, opciones y permutas financieras sobre distintos tipos de subyacentes, donde también incluyó tanto la parte descriptiva como la valorativa y las variables que inciden en el comportamiento de mercado de estos productos y en sus resultados como instrumentos de gestión. SEMINARIO 3º. GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS. (8 y 9 de abril de 2002). D. Ricardo Lozano Aragües, Dª. María Coronado Vaca, D. Jacint Boixasa Solagran, D. Victor Algarra, D. Augusto Fernández del Pozo y D. Jose María Castellón Leal. El objetivo de este módulo consistió en aplicar los conocimientos adquiridos en los dos módulos anteriores para utilizar eficientemente los instrumentos financieros disponibles en el mercado, tanto contado o «spot» como derivados, en la gestión del balance de una compañía de seguros. Se analizó el riesgo global del balance, tanto en su componente de mercado («balance sheet risk management») como de riesgo de crédito. JORNADA SOBRE BASES TÉCNICAS DE VIDA El día 7 de marzo de 2002 se impartió en el Salón de Actos de la Dirección General de Seguros una jornada sobre la forma de elaboración de bases técnicas razonables y suficientes, necesarias para el desarrollo de las Bases Técnicas del Ramo de Vida, según lo establecido en el Real Decreto 2486/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Dª. Isabel Casares, como moderadora de la jornada, realizó una presentación de la misma, desarrollando los antecedentes y necesidad de adaptación de las bases técnicas, el análisis del actuario y el análisis de los diferentes productos existentes en el mercado español. D. Ignacio del Barco nos presentó la información genérica y estadística del riesgo, estableciendo una comparación entre distintas tablas de mortalidad, tipos de interés técnico, profit testing y criterios de selección de riesgos. D. Enrique Ruiz fue el encargado de analizar el cálculo de las primas y recargos, es decir, prima pura o de riesgo, de inventario, comercial, fraccionada y para grupos, recargos para gastos y para beneficio o excedente). El desarrollo del análisis de la regulación relativa a las provisiones técnicas de seguro de vida y para prestaciones fue impartido por D. Ricardo Lozano, mientras que los valores garantizados de rescate, reducción y anticipos y la participación en beneficios fue impartida por D. Antonio Benedicto. Por último los planes de reaseguro obligatorio y facultativo fueron impartidos por D. Agustín Henche y la visión internacional de las bases técnicas de vida por D. Felipe Gómez, centrándose fundamentalmente en los casos del Reino Unido y Canadá, con lo que se concluyó la jornada. SEMINARIO PRÁCTICO DE PROGRAMACIÓN VISUAL BASIC EN EXCEL APLICADO A FINANZAS Y SEGUROS Ante el gran acogimiento que tuvo en el año 2001 este seminario, el Instituto de Actuarios Españoles, ha querido repetir dicho seminario para todos aquellos miembros que no pudieron inscribirse en el primero. En este caso el seminario fue impartido en las aulas de formación de SERINTER durante los días 4, 5, 11 y 12 de marzo de 2002, en el que todos los asistentes contaban con un ordenador para el desarrollo de dicho seminario. El objetivo de este seminario, ha sido la formación a los asistentes en el uso del Excel y Visual Basic en la práctica actuarial mediante supuestos a desarrollar individualmente. La apertura del seminario fue realizada por D. Ángel Vegas y, nuevamente, el desarrollo del seminario fue impartido por D. Julián Oliver y la estructura del mismo fue distribuida en tres partes: Primera, una introducción a la programación de Visual Basic y el desarrollo de las estructuras de control de flujo, entre las que destacamos: la estructura condicional simple (If-Then-Else), la estructura condicional múltiple (Select Case-Case), al bucle con contador (For Each-Next) y los bucles con condición (Do While-Loop y Do Until-Loop), seguida de ejemplos básicos para la comprensión de cada uno de los términos y estructuras. Segunda, basada fundamentalmente en la elaboración de ejemplos financieros y de seguros de vida (amortización de préstamos, cálculo de rentas y seguros usando las tablas PERM/F 2000). Tercero, basado en ejemplos estadísticos y de seguros generales.
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