INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES

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Anales del Instituto de Actuarios Españoles

Artículos    Objetivo de la publicación      Guía para los autores      Instrucciones para los evaluadores      Consejo Editorial      Comité científico     

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Anales del Instituto de Actuarios Españoles está presente en la base de datos de ISOC, que cuenta con un sistema

de selección de publicaciones basado en normas internacionalmente reconocidas.

Anales publicados

Nº 1 de la 3ª época - Año 1995	Nº 2 de la 3ª época - Año 1996
Nº 3 de la 3ª época - Año 1997	Nº 4 de la 3ª época - Año 1998
Nº 5 de la 3ª época - Año 1999	Nº 6 de la 3ª época - Año 2000
Nº 7 de la 3ª época - Año 2001	Nº 8 de la 3ª época - Año 2002
Nº 9 de la 3ª época - Año 2003	Nº 10 de la 3ª época - Año 2004
Nº 11 de la 3ª época - Año 2005	Nº 12 de la 3ª época - Año 2006
Nº 13 de la 3ª época - Año 2007	Nº 14 de la 3ª época - Año 2008
Nº 15 de la 3ª época - Año 2009	Nº 16 de la 3ª época - Año 2010
Nº 17 de la 3ª época - Año 2011

and Negative Binomial distribution

Bayesian and credibility estimation for the Chain-Ladder reserving method

Estrategia de reaseguro proporcional  óptima desde el punto de vista de la probabilidad de ruina: 

un análisis con mathematica 6

(Cristina Lozano Colomer y José L. Vilar Zanón)

Estabilidad, caos y crisis financiera

(Ubaldo Nieto)

Provisión matemática a tipos de interés de mercado

(J.Iñaki de la Peña, Iván Iturricastillo, Rafael Moreno y Eduardo Trigo)

La distribución de Poisson-Beta: aplicaciones y propiedades en la teoría del riesgo colectivo

(Emilio Gómez-Déniz, José Mª Sarabia y Faustino Prieto)

Efectos del reaseguro proporcional en el reparto de dividendos. Un análisis a largo plazo

(Maite Mármol, M.Mercé Claramunt y Anna Castañer)

Solvencia en un reaseguro finite risk

(M.A. Pons y F.J. Sarrasí)

Criterios de selección de modelo en el credit scoring. Aplicación del análisis

discriminante basado en distancias

(Eva Boj, M. Mercé Claramunt, Anna Esteve y Josep Fortiana)

Arriba

(Cristina Lozano Colomer y José L. Vilar Zanón)

(Irene Albarrán1, Pablo Alonso1 y Catalina Bolancé)

Elaboración de bases técnicas del seguro de dependencia

(Ana Vicente Merino, Enrique Pociello García y Javier Varea Soler)

Determinación de las IBNR con lógica borrosa

(Jorge de Andrés Sánchez)

Una primera aproximación a las bases biométricas para el seguro de dependencia en España

(Joan Boladeras i Vallés)

Condiciones para una inmunización por duraciones para seguros a prima periódica

(Joseba Iñaki de la Peña Esteban )

Modelo semimarkoviano de invalidez

(Enrique Pociello, Antonio Alegre, Manuela Bosch, Mercé Claramunt y Javier Varea)

Una alternativa en la selección de los factores de riesgo a utilizar en el cálculo de primas

(Eva Boj, Mercé Claramunt y Josep Fortiana)

Probabilidad de ruina bajo diferentes hipótesis de la siniestralidad agregada

(M. Marmol, Antonio Alegre y Mercé Claramunt)

Análisis estocástico de la rentabilidad de la inversión en obligaciones clásicas

(Rafael Moreno, Vicente G. Catalá, Olga Gómez y Eduardo Trigo)

Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes: un modelo alternativo

(Mª José Pérez y Antonio Alegre)

El riesgo de longevidad en los planes de pensiones

(Jesús Vegas)

Graduación actuarial no paramétrica: una revisión crítica

(Irene Albarrán y José M. Sánchez)

Técnicas cuantitativas para la detección del fraude en el seguro del automóvil

(Mercedes Ayuso, Monserrat Guillén y Manuel Artís)

Una predicción de los tantos de mortalidad general

(Amancio Betzuen)

Amortización del déficit en la exteriorización de compromisos por pensiones para un plan de prestación definida

(Iñaki De la Peña)

Modelización del tipo de interés a corto plazo con modelos tar: una aplicación al caso español

(Antoni Vidiella y Antonio Alegre)

Análisis de la regulación relativa a la provisión de seguros de vida establecida en el ROSSP

(por Ricardo Lozano)

La provisión matemática en el ROSSP

(por Javier Jiménez, J.A. Gil Fana y Antonio Heras)

La provisión de estabilización en el ROSSP

(J.A. Gil Fana y Eva del Pozo)

Estimación de la provisión de estabilización y el recargo técnico sobre primas a partir del ajuste de una distribución de poisson compuesta para el número de siniestros

(José L. Vilar y Jesús Vegas)

Métodos estadísticos de control de la provisión de prestaciones. Métodos “B”

(Dámaso Sanz Montero)

Algunos aspectos actuariales que surgen en las aplicaciones del ROSSP

(Jesús Vegas)

 y la clasificación de riesgos, o la tarificación del seguro.

Un método de cálculo para la provisión de siniestros pendientes basado en los tiempos de demora.

Irene Albarrán y Santiago Leguey

Modalidades alternativas de reaseguro basadas en la ordenación de riesgos.

Antonio Alegre Escolano y Fco. Javier Sarrasí Vizcarra.

En este trabajo se estudian tres modalidades de reaseguro basadas en el número de siniestros:

Esta última modalidad de reaseguro puede ser una buena alternativa al reaseguro Stop-loss ya que al igual que éste, elimina la probabilidad de ruina de la cedente.

El estudio de estas modalidades de reaseguro para por tratar previamente la problemática actuarial de la ordenación de riesgos.

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La problemática de los tantos interanuales, la asignación del rango de la edad y del intervalo de exposición al riesgo en un colectivo de activos.

Amancio Betzuen Zalbidegoitia

Se pretende mostrar en este trabajo la problemática y algunas consideraciones en torno al análisis de la mortalidad de un colectivo de activos, típico en el caso de seguros de vida o planes de previsión. En estos casos la experiencia de la población general no es válida y por consiguiente el actuario tiene que recabar información, si es posible, del propio colectivo.

Se pretende, además, ofrecer el proceso que se puede seguir cuando se dispone de información de un número elevado de registros y se quieren buscar los valores de unas frecuencias relativas brutas.

Finalmente, se muestran algunos criterios para asignar la edad a cada persona del colectivo y el rango del intervalo asociado a dicha edad , lo que produce la segregación del colectivo total por grupos de edades.

Probabilidades de transición. Aplicación al estudio de la incapacidad temporal.

Ana Herrera

El presente artículo muestra las etapas que se pueden considerar en las probabilidades de transición, teniendo en cuenta el número de transiciones dado un modelo de tres estados: Activo, Incapacidad Temporal y Fallecido. Así mismo, se definen los tantos instantáneos de transición para su utilización en el modelo de tres estados.

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Una aproximacion operativa para la funcion de supervivencia cuando la siniestralidad sigue la distribucion de pareto

Miguel Usabel

Uno de los problemas más frecuentemente abordados por la literatura actuarial es el cálculo de la probabilidad de supervivencia para el horizonte infinito, modelizado mediante una siguiente ecuación de Volterra de segunda clase.

Entre los modelos de mayor interés para el actuario aplicados a las cuantías individuales de los siniestros destacan los de funciones de cola larga, debido a dos razones: la capacidad de reflejar siniestralidades catastróficas y, como consecuencia de ésta, la preocupación por controlar una eventual ruina. La solución de la anterior ecuación integral cuando la distribución de la cuantía de un siniestro es un función de cola larga –el acercamiento a la unidad de la función de distribución es muy lento para los valores crecientes de su argumento x- presenta complicaciones. Los métodos numéricos de cuadratura basados en las llamada "Newton-cotes"! se muestran muy poco operativos cuando el valor de las reservas iniciales no es pequeño -caso interesante para funciones para funciones de cola no exponencial- debido a la aparición de pseudo-singularidades. La literatura actuarial ha aportado soluciones generales a este problema. En el presente trabajo nos centramos en encontrar una expresión algebraica que nos permita aproximar la probabilidad de ruina cuando la siniestralidad individual esta distribuida Pareto.

Utilizando transformadas de Laplace y ajustes mínimo-cuadráticos hemos encontrado una aproximación para la probabilidad de ruina muy sencilla y con un grado de precisión muy aceptable (3-6 dígitos significativos).

Recordemos que la distribución de Pareto representa el caso de "mayor riesgo" debido a que el comportamiento asintónico de la cola de la función de distribución es el de tendencia más lenta al 1.

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Un análisis teórico comparativo de los contratos de seguros bonus-malus.

Richard Watt y Francisco J. Vázquez

La teoría económica del seguro se enmarca en el ámbito de las aplicaciones del estudio de la incertidumbre, pues los contratos de seguros se pueden considerar como un mecanismo que permite a los individuos poseedores de algún riesgo intercambiar su situación inicial incierta por otra que les proporcione mayor bienestar ("utilidad" en la terminología de los economistas), con menos incertidumbre. Así, en términos generales, cualquier estudio de un seguro se puede reducir a un problema de maximización restringida, mediante el cual se intentan descubrir los formatos de contratos que son los preferidos para el sujeto que se está estudiando (que puede ser un cliente o la propia compañía aseguradora).

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Análisis metodológico de los métodos estadísticos en el cálculo de las reservas o provisiones técnicas de prestaciones en los seguros no vida.

Jesús Vegas

Anales del Instituto de Actuarios Españoles está presente en la base de datos de ISOC, que cuenta con un sistema

de selección de publicaciones basado en normas internacionalmente reconocidas.

Objetivo de la Publicación

Los Anales del Instituto de Actuarios Españoles son una publicación científica y profesional que pretenden servir de foro de comunicación y debate doctrinal a los integrantes de la profesión actuarial. De esta forma, los actuarios en ejercicio tendrán la oportunidad no sólo de informarse sobre temas relevantes para la profesión, y que abordarán otros actuarios expertos, sino también de beneficiarse de los estudios realizados por los investigadores en el campo financiero-actuarial. A su vez, éstos, además de recibir las aportaciones de otros investigadores podrán conocer mejor la realidad que analizan.

En particular, esta revista tiene entre sus objetivos prioritarios servir de vehículo de unión y comunicación de las comunidades universitarias y profesionales de Latinoamérica dedicadas a las disciplinas financiero-actuariales. Por consiguiente, se presentarán: 

·          Artículos de corte académico, situados en el contexto de las líneas de investigación que se estén desarrollando en los ámbitos nacional e internacional. Deberán incluir alguna aplicación de tipo práctico, directa o indirectamente. 

·          Aportaciones innovadoras que versen sobre cualquier aspecto de interés de la actividad aseguradora, financiera y, en general, de gestión del riesgo, en la cual los actuarios desempeñan su profesión: técnica actuarial, análisis del riesgo, de mercados, organización, etc., y de las que se puedan derivar criterios doctrinales en el ejercicio de la profesión actuarial. Siempre que sea posible, se aportarán resultados empíricos.

·          Trabajos que conjuguen los dos enfoques anteriores. 

En cualquier caso, para ser aceptados, los trabajos deberán superar un sistema de evaluación rigurosa. Los trabajos serán sometidos a un proceso de evaluación externa y se preservará el anonimato, tanto del autor como de los evaluadores. La intención de los Anales es que el autor reciba información del Consejo Editorial sobre el inicio del proceso de evaluación en un plazo máximo de tres meses.

Los Anales tendrán periodicidad anual, pudiéndose publicar varios ejemplares en un año dependiendo del número de trabajos a publicar o del carácter monográfico del algún volumen.

Los derechos de publicación de los artículos pertenecen al Instituto de Actuarios Españoles. El registro de la revista es el Depósito Legal  M-3160-1961 e ISSN 0534-3232. Los artículos expresan las opiniones de sus autores y no las de la revista.

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Guía para los autores

1.     Los artículos deberán estar escritos en español o en inglés.

2.     Los artículos se enviarán al IAE, Víctor Andrés Belaunde, 36 - 28016 Madrid en un CD o sistema de almacenamiento similar, o al correo electrónico anales@actuarios.org que contenga el documento en Microsoft WORD, y acompañado, en todo caso, de una copia impresa. El IAE acusará recibo en el plazo de treinta días a partir de la recepción de la copia escrita.

3.  La revista se reserva el derecho de la aceptación de los artículos en virtud de los acuerdos que adopte el Consejo Editorial y, en su caso, los eventuales informes de los evaluadores anónimos, así como el número y la sección en que se publicarán.

4.     El contenido de los artículos deberá ser original y, por tanto, no haberse publicado anteriormente o estar en proceso de publicación en otro lugar. En todo caso, la responsabilidad del incumplimiento será exclusiva del autor.

5.     El editor no asume ninguna responsabilidad por daño o pérdida de los trabajos enviados.

6.     Los artículos, con las características que a continuación se describen, no deberán exceder, con carácter general, de 30 páginas (10.000 a 12.000 palabras) incluidos gráficos, cuadros y bibliografía.

7.     Tamaño de papel: 17x24 cm.

8.     Márgenes:

·          Superior, inferior, derecho e izquierdo: 2’5 cm

·          Encabezado y pie de página: 1’25 cm

9.     Numeración de página: inferior, centrada.

10.   Interlineado: sencillo. Excepciones del interlineado: doble línea en blanco al comenzar el artículo y entre apartados; después de punto y aparte, línea en blanco.

11.   Tipo de letra: Times New Roman 11pt

·          Capítulos, apartados, títulos, etc: negrita.

12.   Notas al pie: 8pt.

13.   La primera página deberá contener, en el siguiente orden:

·          Título: mayúsculas y negrita.

·          Para cada Autor: nombre y apellidos.

        Una nota al pie indicará la dirección profesional, así como la dirección de correo electrónico de cada uno de los autores.

·          Cargo del autor: en cursiva.y afiliación.

·          Resumen (abstract) de no más de 100 palabras. Obligatoriamente en inglés y, además, voluntariamente en español.

·          Palabras clave (3 a 6). Obligatoriamente en inglés, y además, voluntariamente en español.

·          En una nota al pie pueden exponerse los agradecimientos y la información de becas o proyectos a los que está adscrito el trabajo.

En el caso de varios autores se indicará a quién debe dirigirse la correspondencia.

14.   Las referencias a publicaciones deben realizarse como sigue: “López (1990) demostró que....” o “Este problema se ha estudiado previamente (Pérez et al., 1993). Cuando el número de autores del trabajo citado sea igual o superior a tres, se utilizará la abreviación et al.  en el texto (en cursiva), pero en las referencias bibliográficas se hará constar a todos los autores.

15.   Bibliografía: la lista deberá aparecer al final del texto - después de los apéndices o anexos, en su caso -. Las referencias estarán ordenadas alfabéticamente por el nombre del autor y con sangría francesa, de acuerdo con los siguientes ejemplos:

López, A. y U.M. Gómez (1810). Título de libro en cursiva. Editorial. Lugar de publicación (País).

López, H. (1890). Título del artículo. Revista en cursiva 1, 10-31.

Pérez, R., Román, F. y U.M. Gómez (1810). Título del capítulo. En Título del libro en cursiva, R. Pérez y J. Smith (eds.). 50-87. Lugar de publicación (País).

Smith, S.F. (2001) Título del artículo. http://www.urt.es/~paper/mm1.htm (1 de julio de 1890).

Las publicaciones de un mismo autor o conjunto de autores se ordenarán cronológicamente de la más antigua a la más reciente.

16.   Nunca se deberá usar:

·          Códigos de inmovilización de párrafos, líneas, saltos de página, etc. Los artículos podrán ser movidos a fin de adaptarlos a las páginas en la edición final.

·          Otros códigos que dificulten el movimiento de los párrafos, fórmulas, etc.

Aquellos trabajos que no sigan las anteriores instrucciones serán devueltos para su necesaria revisión previa a la publicación.

17.   Cuando los trabajos sean aceptados para su publicación, el autor encargado de la correspondencia recibirá las pruebas para correcciones, que deberá devolver corregidas a los Anales en el plazo máximo de diez días desde su recepción.

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INSTRUCCIONES PARA LOS REVISORES

El consejo editorial le agradece la aceptación de revisión de este artículo para su posible publicación en la revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles y le ruega que realice un informe evaluador sobre el mismo en un plazo máximo de 6 semanas. En caso de que ello no fuera posible, le pedimos que lo devuelva inmediatamente a la redacción para poder asignar otro evaluador enseguida. 

Si puede realizar la revisión, deberá remitir por separado:                                                                                    

a)      Una recomendación para el consejo editorial:

●       aceptación,

●       aceptación sujeta a los cambios sugeridos,

●       necesidad de modificaciones sustanciales en el artículo antes de una nueva evaluación,

●       rechazo.

b)      Un informe de comentarios para los autores.

●    Dicho informe no debe incluir mención explícita a la recomendación (aceptación o rechazo), pero tiene que exponer claramente al autor los comentarios sugeridos y ser suficientemente informativo y preciso sobre los cambios que debieren realizarse.

La evaluación será anónima y no se hará llegar a los autores más que el contenido estrictamente necesario para justificar la decisión del consejo editorial.

Como parte del informe, le solicitamos que valore:

1)   El contenido del artículo, su grado de originalidad e interés para los lectores nacionales e internacionales, así como el nivel de excelencia de la aportación.

2)   La aplicabilidad del artículo al ámbito profesional.

3)   Una apreciación sobre la calidad de la presentación, la terminología, la claridad en la exposición y la adecuación del título, resumen y listado de palabras clave.

4)   La pertinencia de su publicación en la revista, por la adecuación a los objetivos que ésta persigue.

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Consejo Editorial: 

 Comité Científico:

 Director de la Publicación:

  Jesús Vegas Asensio, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

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